Análisis de Decisiones: Análisis de Riesgo
El Análisis de riesgo no es más que estudiar la posibilidad y las consecuencias de cada factor con el fin de establecer el nivel de nuestro proyecto. Uno de los aspectos más significativos dentro del área laboral, es la toma de decisiones, por eso debemos empezar por hacer una buena elección para tener buenos resultados. Esta selección es una de las tareas mas importante en la toma de decisiones, una decisión mal tomada puede llevarlos a un mal término.
Teniendo un concepto claro de lo que es el análisis de riesgo podemos deducir en pocas palabras que esta unidad nos ayudara a saber tomar decisiones en distintos ambientes sobre todo en circunstancias de: certeza (Certidumbre), Incertidumbre y Riesgo. entonces podemos decir que el análisis de riesgo no es mas que el análisis de la toma de decisiones bajo estos tres ambientes:
Teniendo un concepto claro de lo que es el análisis de riesgo podemos deducir en pocas palabras que esta unidad nos ayudara a saber tomar decisiones en distintos ambientes sobre todo en circunstancias de: certeza (Certidumbre), Incertidumbre y Riesgo. entonces podemos decir que el análisis de riesgo no es mas que el análisis de la toma de decisiones bajo estos tres ambientes:
Toma de decisiones bajo Certidumbre.
En el ambiente del proceso de toma de decisiones bajo certidumbre, cuando nos encontramos en este tipo de ambiente se conoce con certeza las consecuencias de cada una de las alternativas que implica la selección de la decisión. Naturalmente, se selecciona la alternativa que maximizara nuestro bienestar o que dará el mejor resultado. Las técnicas más representativas para toma de decisiones bajo certidumbre, son los modelos matemáticos de Programación Lineal y Análisis del punto de equilibrio.
Programación Lineal: El adjetivo lineal significa que todas las funciones
matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. En este caso, la palabra
programación no se refiere a programación en computadoras; en esencia es un
sinónimo de planeación. Así, la programación lineal trata de planeación de las
actividades para obtener un resultado óptimo, esto es, el resultado que mejor
alcance la meta especificada entre todas
alternativas de solución.
Análisis del punto de equilibrio: El punto de equilibrio se considera una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento determinado y se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se calcula utilizando la siguientes fórmulas:
Fórmula (1)
PEunidades = CF/PVq-CVq
Dónde:
- CF= costos fijos
- PVq= precio de venta unitario
- CVq= costo variable unitario
Fórmula (2)
PEventas= CF/1-CVT/VT
Dónde:
- CF= costos fijos
- CVT= costo variable total
- VT= ventas totales
Características de la toma de decisiones bajo certidumbre.
- Los parámetros son constantes conocidos y ciertos.
- Solamente hay una consecuencia para cada alternativa.
- Se tiene conocimiento total sobre el problema.
- Información exacta, medible y confiable acerca del resultado de cada una de las alternativas que consideremos.
Toma de Decisiones bajo Incertidumbre.
En la toma de decisiones bajo incertidumbre se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tienen ningún control sobre la situación, no se conoce como puede variar o la interacción de la variables del problema, se pueden plantear diferentes alternativas de solución pero no se le puede asignar probabilidad a los resultados que arrojen.
Existen varios criterios para tomar decisiones bajo el ambiente de incertidumbre en este blog solo explicaremos: el criterio de Wald y Hurwicz. Explicaremos estos dos criterios en base a las siguientes variables
Escenarios
1 2 3
- Criterio de wald: Lo que propone el modelo de Wald es fijarnos en las valoraciones más bajas dentro de todas las soluciones es decir, las valoraciones más bajas son (1) para la solución A, (2) para la B y (4) para la C, entonces dentro de este rango nos quedamos con C, pues es la más alta dentro de las peores, esto supone una pérdida de información porque no se tienen en cuenta el resto de campos y la opción elegida no podría ser la más óptima. Estamos hablando de una forma Pesimista de elegir según Wald
- Criterio de Hurwics: Este modelo toma una lógica intermedia entre las anteriores, y para el peor valor da un valor de 1-α, mientras que para el valor mas alto otorga un valor de α, donde α es el valor de optimismo que utilizamos, este valor oscila de 0 a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teorías anteriores, un valor razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con α=1/4. Por lo que el resultado sería el siguiente:
- A: 1*3/4 + 8*1/4= 2,75
- B: 2*3/4 + 10*1/4= 4
- C: 4*3/4 + 9*1/4= 5,25
La opción a elegir en este caso es la C, pues tenemos la máxima puntuación, aun así con este modelo seguimos despreciando información pudiendo llegar a resultados similares a los de Maximin y Maximax.
Existen tres criterios a la hora de valorar los resultados de una decisión en condiciones de incertidumbre;
- Criterio MAXIMIN: También llamado Criterio Wald, consiste en elegir aquella estrategia que maximice el peor de los resultados posibles. Estaría asociado a una persona pesimista e intentaría proporcionar el mayor nivel de seguridad posible.
- Criterio MAXIMAX: según este criterio habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. También se llama criterio optimista porque es el que usaría una persona optimista.
- Criterio de la frustración mínima: Ya que la mayoría de las personas no son extremadamente optimistas ni pesimistas, este criterio establece que hay que ordenar las estrategias y establecer diferencia entre el resultado obtenido y el mayor posible con cada posible situación, escogiendo la estrategia que minimice este resultado.
En la toma de decisiones bajo incertidumbre se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tienen ningún control sobre la situación, no se conoce como puede variar o la interacción de la variables del problema, se pueden plantear diferentes alternativas de solución pero no se le puede asignar probabilidad a los resultados que arrojen.
Existen varios criterios para tomar decisiones bajo el ambiente de incertidumbre en este blog solo explicaremos: el criterio de Wald y Hurwicz. Explicaremos estos dos criterios en base a las siguientes variables
Escenarios
1 2 3
1 2 3
Soluciones A 7 8 1
B 10 2 5
C 5 4 9
- Criterio de wald: Lo que propone el modelo de Wald es fijarnos en las valoraciones más bajas dentro de todas las soluciones es decir, las valoraciones más bajas son (1) para la solución A, (2) para la B y (4) para la C, entonces dentro de este rango nos quedamos con C, pues es la más alta dentro de las peores, esto supone una pérdida de información porque no se tienen en cuenta el resto de campos y la opción elegida no podría ser la más óptima. Estamos hablando de una forma Pesimista de elegir según Wald
- Criterio de Hurwics: Este modelo toma una lógica intermedia entre las anteriores, y para el peor valor da un valor de 1-α, mientras que para el valor mas alto otorga un valor de α, donde α es el valor de optimismo que utilizamos, este valor oscila de 0 a 1, sin llegar a los extremos para no coincidir con las teorías anteriores, un valor razonable es 1/2, para nuestro caso trabajamos con α=1/4. Por lo que el resultado sería el siguiente:
- A: 1*3/4 + 8*1/4= 2,75
- B: 2*3/4 + 10*1/4= 4
- C: 4*3/4 + 9*1/4= 5,25
La opción a elegir en este caso es la C, pues tenemos la máxima puntuación, aun así con este modelo seguimos despreciando información pudiendo llegar a resultados similares a los de Maximin y Maximax.
Existen tres criterios a la hora de valorar los resultados de una decisión en condiciones de incertidumbre;
- Criterio MAXIMIN: También llamado Criterio Wald, consiste en elegir aquella estrategia que maximice el peor de los resultados posibles. Estaría asociado a una persona pesimista e intentaría proporcionar el mayor nivel de seguridad posible.
- Criterio MAXIMAX: según este criterio habría que optar por aquella estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. También se llama criterio optimista porque es el que usaría una persona optimista.
- Criterio de la frustración mínima: Ya que la mayoría de las personas no son extremadamente optimistas ni pesimistas, este criterio establece que hay que ordenar las estrategias y establecer diferencia entre el resultado obtenido y el mayor posible con cada posible situación, escogiendo la estrategia que minimice este resultado.
En el proceso de toma
de decisiones bajo riesgo, hay varios resultados posibles para cada
alternativa, y quien toma las decisiones conoce la probabilidad de que cada uno
de estos resultados ocurra. Los diferentes criterios de decisión en ambiente de
riesgo se basan en estadísticos asociados a la distribución de probabilidad de
los resultados. Algunos de estos criterios se aplican sobre la totalidad de las
alternativas, mientras que otros sólo tienen en cuenta un subconjunto de ellas,
considerando las restantes peores, por lo que no están presentes en el proceso
de toma de decisiones.
- Criterio de Valor Esperado: Podemos ver al criterio de valor esperado como la ganancia promedio a largo plazo a la que llegaríamos con cada alternativa después de repetir la decisión muchas veces.
- Criterio de mínima varianza con medida acotada: Para la utilización de este criterio se consideran exclusivamente las alternativas a cuyo valor esperado sea mayor o igual que una constante K fijada por el decisor.
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